LYNXillä sijoittaja voi automatisoida kaupankäynnin käyttämällä API:a. Artikkelissa mainitut ohjelmistot soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa automatisoida esimerkiksi indeksi-, raaka-aine- tai korkofutuurien spreadiin liittyvän strategian.
Artikkelissa käydään läpi:
Mikä on API ja mitä mahdollisuuksia LYNX-API tarjoaa?
API tarkoittaa sovellusohjelmointirajapintaa tai tässä yhteydessä automaattista kaupankäyntijärjestelmää. Tämän avulla sijoittaja voi lähettää toimeksiannon automaattisesti pörssiin ennalta ohjelmoitujen sääntöjen perusteella. Tämä voidaan tehdä eri tavoin. Linkin luomiseksi LYNXin API:lla sijoittajalta vaaditaan teknistä osaamista, sillä hänen on itse kirjoitettava algoritmin säännöt ohjelmointikielellä. Tuetut ohjelmointikielet ovat Java, Python ja C++. Olemme luoneet kattavan oppaan oman ohjelmiston luomista varten. LYNX API mahdollistaa kaupankäyntijärjestelmän yhdistämisen myös esimerkiksi Exceliin. Perehdy tarkemmin LYNX-API:iin.
Ovatko ohjelmointitaitosi ruosteessa?
Sijoittaja voi käyttää sovellusliittymän lisätoimintoja myös ilman ohjelmointikokemusta. Useiden yritysten jo linkitetyillä ohjelmistoilla sijoittaja voi helposti hyödyntää LYNXin sovellusliittymämahdollisuuksia ja arvioida futuurien hinnakehitystä teknisen analyysin työkaluilla. Huomaa, etteivät kaikki kolmansien osapuolien tarjoamat palvelut ole yhteensopivia LYNXin kaupankäyntialustan tai kaikkien tilityyppien kanssa. Yhteensopivuus täytyy tarkistaa erikseen.
Millaisia ohjelmistoja sijoittaja voi käyttää?
LYNX tukee useita ulkoisia ohjelmistoja. Tunnettuja esimerkkejä ovat: MultiCharts, NinjaTrader, MetaTrader ja TradeStation. Nämä ohjelmat voidaan yhdistää LYNXin kaupankäyntijärjestelmään, jonka jälkeen ohjelma voi lähettää toimeksiantoja sijoittajan puolesta. LYNXin kaupankäyntitilin ja ulkoisen ohjelmiston välinen yhteys muodostetaan API:n kautta.
MultiCharts
- Sisäänrakennetut indikaattorit ja strategiat.
- Toimeksiantojen automatisointi on mahdollista.
- Strategioiden toteumatestaus (backtesting).
- Komentosarjat kirjoitetaan EasyLanguage-ohjelmointikielellä.
TradeStation
- RadarScreen mahdollistaa osakkeiden reaaliaikaisen analyysin yli 180 teknisen ja fundamentaalisen indikaattorin perusteella.
- Toimeksiantojen automatisointi on mahdollista.
- Strategioiden toteumatestaus (backtesting).
- Komentosarjat kirjoitetaan EasyLanguage-ohjelmointikielellä.
NinjaTrader
- Yli 1000 sovellusta ja lisäosaa, jotka ovat erityisesti suunniteltuja NinjaTraderille.
- Toimeksiantojen automatisointi on mahdollista.
- Komentosarjat kirjoitetaan C# -ohjelmointikielellä.
- Strategioiden toteumatestaus (backtesting).
NinjaTrader
NinjaTrader
NinjaTrader tarjoaa edistyneen ohjelmiston aktiivisille treidaajille. Ohjelmistossa on laaja valikoima ilmaisia toimintoja, kuten erilaisia teknisen analyysin indikaattoreita, sekä mahdollisuus omien kaupankäyntistrategioiden luomiseen ja niiden yksinkertaiseen testaamiseen. NinjaTraderin monien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ohjelmisto voidaan linkittää vaivattomasti LYNXin kaupankäyntijärjestelmään. Yhteys muodostetaan API:n avulla. LYNXin kaupankäyntijärjestelmän reaaliaikaiset hintatiedot voidaan ladata NinjaTraderiin API:n kautta. NinjaTraderilla on myös mahdollista toteuttaa algoritmisia kaupankäyntistrategioita. Tähän vaaditaan kuitenkin lisenssi.
NinjaTraderin käytön edut ja riskit
Kuten LYNXin kaupankäyntijärjestelmässä, myös NinjaTrader-alustalla on mahdollisuus luoda erilaisia välilehtiä eri sijoitustuotteilla kaupankäyntiä varten. NinjaTraderilla teknistä analyysia voi tehdä osakkeista, futuureista ja yli 25 eri valuutasta.
Toteumatestaus (backtesting)
Yksi NinjaTraderin houkuttelevimmista ominaisuuksista on mahdollisuus toteumatestaukseen. Lyhyesti sanottuna, tämä testaa sijoittajan strategian historiallisia kurssimuutoksia vastaan. Simuloitujen kauppojen avulla sijoittaja voi optimoida sijoitusstrategiansa. NinjaTraderissa strategioita voi luoda ns. Strategy Builder -sovelluksella. Se on helppo asentaa, joten ohjelmointitaitoja ei siksi välttämättä tarvita. Strategia-analysaattorin laajan parametrivalikoiman avulla voidaan helposti testata erilaisia sijoitusstrategioita. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei historiallinen tuotto takaa tuottoa tulevaisuudessa.
Algoritminen kauppa
NinjaTraderilla on mahdollista toteuttaa strategioita automaattisesti osakkeilla, futuureilla ja valuuttapareilla (Forex). Tietokone pystyy toteuttamaan luotuja strategioita huomattavasti ihmistä nopeammin, eikä sijoittajan tarvitse tällöin istua koko päivää tietokoneen edessä.
On tietysti tärkeää tiedostaa, että algoritmiseen kaupankäyntiin liittyy myös riskejä. Strategiat eivät ole koskaan täysin vedenpitäviä. Erityisesti futuureilla riskit ovat korkeat, ja niillä kaupankäynti edellyttää sekä tietoa että kokemusta. Markkinatapahtumien lisäksi on mahdollista, että algoritmisessa kaupassa tapahtuu myös teknisiä virheitä. Nämä voivat johtua esimerkiksi väärän parametrin käytöstä, joka johtaa ei-toivotun toimeksiannon lähettämiseen. Tästä syystä on erittäin suositeltavaa testata strategioita laajasti ja olla tietoinen algoritmisen kaupankäynnin heikkouksista.
NinjaScript
Tärkeä ominaisuus NinjaTraderissa on, että myös omien komentosarjojen (scripts) lisääminen on mahdollista. NinjaTrader mahdollistaa omien strategioiden ja indikaattorien käytön. Tämä tehdään NinjaScriptin avulla, joka perustuu C# -ohjelmointikieleen. Saatavilla on myös yli 1000 sovellusta ja lisäosaa, jotka ovat erityisesti suunniteltuja NinjaTraderille. Näihin sisältyy muun muassa yksinoikeudella käytettäviä indikaattoreita teknisen analyysin tekemiseksi sekä myös valmiita kaupankäyntistrategioita.
Millaiselle sijoittajalle NinjaTrader sopii?
NinjaTraderin suurin asiakaskunta on aktiiviset treidaajat. Alusta onkin pääasiassa tarkoitettu (osittain) automatisoitua kaupankäyntiä varten. NinjaTrader 8:n myötä alustasta on kuitenkin tullut käyttäjäystävällisempi. NinjaTrader soveltuukin myös sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää automatisoidusta kaupankäynnistä, ja esimerkiksi StrategyBuilder mahdollistaa automatisoidun sijoittamisen aloittamisen myös vähäisellä ohjelmointikokemuksella. NinjaScriptin avulla NinjaTrader on myös erittäin mielenkiintoinen kokeneelle ohjelmoijalle.
NinjaTraderin kustannukset
NinjaTraderilla tekninen analyysi, backtesting ja strategiasimulaatiot ovat ilmaisia toimintoja. Algoritmisten strategioiden toteuttamiseen pörssissä on ostettava lisenssi. Lue lisää NinjaTraderin kustannuksista heidän nettisivuiltaan. NinjaTrader ja LYNX eivät tee yhteistyötä, eikä LYNX saa korvausta NinjaTraderilla lähetetyistä toimeksiannoista.
MultiCharts
MultiCharts
Kuten NinjaTrader, myös MultiCharts on edistynyt kaupankäyntijärjestelmä teknisen analyysin tekemiseen, toteumatestaukseen ja automatisoituun kaupankäyntiin. Laaja valikoima toimintoja tekee MultiChartsista sopivan lähes kaikille sijoitustyyleille. Yksi MultiChartsin suurimmista eduista on taustalla oleva EasyLanguage -ohjelmointikieli. Ohjelmointikieli mahdollistaa omien kaupankäyntistrategioiden ja indikaattoreiden lisäämisen järjestelmään. Toteumatestauksen jälkeen sijoitusstrategia voidaan helposti automatisoida suoraan kuvaajasta tai PortfolioTraderin avulla.
LYNXin kaupankäyntialusta voidaan yhdistää MultiChartsin ohjelmistoon sovellusohjelmointirajapinnan (API) kautta. LYNXin kaupankäyntijärjestelmän reaaliaikaiset hintatiedot voidaan ladata myös MultiChartsiin. Ohjelmistosta on saatavilla kaksi eri versiota, MultiCharts ja MultiCharts .NET, jotka molemmat vaativat lisenssin hankkimisen. Ohjelmistosta on kuitenkin saatavillaa myös 30 päivän ilmainen kokeiluversio.
MultiChartsin käytön edut ja riskit
MultiCharts on erittäin joustava ohjelmisto, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia. Ohjelmistolla voidaan käydä kauppaa osakkeilla, futuureilla ja valuuttapareilla. Kun MultiCharts on yhdistetty API:lla LYNXin kaupankäyntijärjestelmään, markkinadata voidaan ladata MultiChartsista, ja toimeksiannot voidaan lähettää joko manuaalisesti tai automaattisesti LYNXin kaupankäyntijärjestelmän kautta. MultiChartsin parhaita puolia on sen tarjoamat monipuoliset työkalut.
Tekninen analyysi
Aktiiviset sijoittajat käyttävät usein teknistä analyysia sijoituspäätösten tukena, joten laajat mahdollisuudet sen tekemiseksi korostuvat. MultiChartsilla tämä onnistuu. Huomattava ominaisuus MultiChartsissa on myös se, että ohjelmassa on helppo vaihtaa eri datavälittäjien välillä. Innovatiivinen esimerkki tästä on ylimääräisen datavälittäjän lisääminen level 2 -markkinadataa varten.
MultiChartsin dynaaminen ohjelmisto varmistaa, että monet toiminnot ovat mukautettavissa sijoittajan mieltymyksien mukaan. Kaikkia kuvaajan osia (vaaka/pystysuuntainen skaalaus, zoomaus sisään/ulos, värit jne.) Voidaan helposti muuttaa. Lisäksi MultiChartsissa on yli 200 sisäänrakennettua indikaattoria. EasyLanguage ohjelmointikielen avulla sijoittaja voi myös muokata indikaattorien koodia. Luonnollisesti indikaattorien koodin muokkaaminen voi vaikuttaa sijoituksien tuottoon.
Algoritminen kauppa
Algoritminen kaupankäynti lisää sijoittamisen tehokkuutta useissa tapauksissa. Algoritmisen kaupankäynnin avulla sijoittajan ei tarvitse seurata markkinoita täysipäiväisesti, mikä on sen suurin etu. MultiChartsissa on useita valmiita strategioita, joita sijoittaja voi yhdistää erilaisiin indikaattoreihin. Näin voidaan helposti luoda erilaisia kaupankäyntistrategoita.
Ennen kaupankäyntistrategian aktivointia, on tärkeää testata se kattavasti. ”Backtesting” testaa kaupankäyntistrategian historiallisia kurssimuutoksia vastaan. MultiCharts-palvelussa sijoittaja saa tarkan raportin käyttämänsä strategian tuloksista. On tietenkin tärkeää tietää, että historialliset tulokset eivät välttämättä toistu tulevaisuudessa. Toteumatestaus ei siis ole koskaan 100% luotettava. MultiChartsista löytyy myös optimointityökalu, jolla sijoittaja voi pyrkiä optimoimaan käyttämänsä parametrit. Esimerkiksi Brute-Force -optimoinnilla sijoittaja voi vertailla kaikkia parametrien yhdistelmiä suoraan raportista.
Kaupankäyntistrategioiden automaattiseen toteuttamiseen liittyy tietysti monia riskejä. LYNX ei ole vastuussa (virheellisistä) toimeksiannoista, jotka lähetetään kaupankäyntistrategian mukaisesti. On tärkeää muistaa, ettei yksikään strategia ole täydellinen. Toinen tärkeä tekijä algoritmisessa kaupankäynnissä on, että tietokoneen on yleensä oltava jatkuvasti päällä, jolloin mahdollisista ohjelmistopäivityksistä on tärkeää huolehtia erikseen.
EasyLanguage
MultiChartsin ohjelmistossa komentosarjojen luominen ja muokkaaminen toimii PowerLanguage-ohjelmointikielellä. PowerLanguage on käytännössä yhteneväinen EasyLanguage-kielen kanssa. EasyLanguage on erittäin käyttäjäystävällinen aloittelevalle ohjelmoijalle. Suuri etu on, että EasyLanguage-kielellä on runsaasti käyttäjiä ja se on myös helppo oppia. Erityisesti sijoitusmaailmassa EasyLanguage on erittäin suosittu, ja netistä löytyy valmiina monia skriptejä. PowerLanguage-työkalun avulla on mahdollista ladata EasyLanguage pohjaisia tiedostoja suoraan MultiChartsiin. Siten sijoittajalta ei vaadita laajaa aikaisempaa ohjelmointikokemusta olemassa olevan strategian muokkaamiseen tai kokonaan uuden strategian luomiseen.
Valitettavasti EasyLanguagen yksinkertaisuus voi kääntyä myös haitaksi, ja kokeneille ohjelmoijille ohjelmisto saattaa tuntua liian pelkistetyltä. MultiChartsilla on tätä tarkoitusta varten toinen kaupankäyntijärjestelmä, MultiCharts .NET. Kuten NinjaTrader, MultiCharts .NET toimii C# -ohjelmointikielellä. Ohjelmisto tarjoaakin kokeneelle ohjelmoijalle hieman enemmän mahdollisuuksia monimutkaisten strategioiden luomiseen.
Tämän lisäksi MultiChartsissa on myös kehittynyt markkinaskanneri ja monia muita mielenkiintoisia ominaisuuksia. Lisätietoja erilaisista ominaisuuksista löytyy MultiChartsin nettisivuilta.
Millaiselle sijoittajalle MultiCharts sopii?
MultiCharts sopii hyvin erilaisille sijoittajille. Tärkein syy ohjelman käyttöön on edelleen sen edistyneet työkalut ja mahdollisuus algoritmien hyödyntämiseen sijoittamisessa. Siksi kokeneet sijoittajat muodostavat suurimman osan käyttäjäkunnasta. Pienen harjoittelun jälkeen ohjelmistoa on kuitenkin helppo käyttää. Suuren joustavuuden vuoksi MultiCharts sopii sekä kokeneille ohjelmoijille että kokeneemmille kaupankävijöille, joilla on vasta vähän ohjelmointikokemusta. MultiChartsilla on nopean asiakaspalvelun lisäksi myös Wiki, josta löytyy valmiina lukuisia ohjeita ohjelmiston käyttöön.
MultiChartsin kustannukset
MultiChartsilla on tarjolla 30 päivän ilmainen kokeilujakso, jonka ulkopuolella palveluille joutuu hankkimaan lisenssin. Lue lisää MultiChartsin lisenssistä. MultiCharts ja LYNX eivät tee yhteistyötä, eikä LYNX saa korvausta MultiChartsilta lähetetyistä toimeksiannoista.
